Metodologias de Avaliação da Performance de Fundos e Carteiras de Investimento

Neste livro introduz-se o leitor à temática da avaliação da performance de fundos ou carteiras de investimento. Procura-se sistematizar, explicar e discutir múltiplas medidas de performance que serão abordadas de forma pedagógica, dando ênfase à sua comparação e sempre que for viável à exemplificação do seu cálculo e à sua interpretação. O leitor ficará a conhecer medidas como o alpha de Jensen ou os rácios de Treynor e Sharpe e modelos como os de Fama e French e de Carhart incontornáveis nos dias de hoje quando se pretende avaliar o desempenho de gestores de carteiras de investimento, fundos de pensões, fundos de investimento ou fortunas.